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经过记者赵阳戈实习记者费盛海
在现货市场狂欢的推动下,昨日股价期货方面也狂奔,主力合约if1501单日上涨91.6个百分点,涨幅达到2.56%,为3671.4个百分点,比沪深300指数上涨29.86个百分点。 3768.8点的盘高也刷新了自年4月推出股指期货以来的历史纪录。 但《每日经济信息》记者观察到,股指期货在尾盘最后30分钟下跌100点,这到底证明了什么?
期望是指主力合同的创新率很高
受沪深300指数昨日上涨100点影响,主力合约的if1501开盘点为3619点,上涨3671.4点,91.6点,涨幅为2.56%,盘中最高冲击为3768.8点,这也是去年4月。 根据中金所的数据,截至昨日收盘,if1501合同持仓量为13.86万手,if1501、if1502、if1503、if1506合同总持仓量为23.72万手,年12月31日两数据分别为12.95万手和21万手。
从席位来看,if1501合同中海通期货席位较多空单均为2047手和2792手大幅增加,对战对手针锋相对; 中信期货席态度一致,多单减少1837手,空单增加2792手; 对市场一贯有自己见解的永安期货席,昨天站在多方一边,开仓多单3226手只开了空单353手。 总体来看,if1501合同前20个席位昨日增加7482手,合计持仓量9.53万手,前20个席位昨日增加9116手,总数为10.65万手,均数据相近。
另外,if1501合同距离割让日还有时间,if1502合同也还在执行中,但部分投资者将仓库转移到if1503合同上,昨天if1503合同多的空前20个席位的增仓量分别为7563手和6802手
对冲资金下跌了100点
必须注意的是,昨天盘中14点40分左右,if1501合约最高达到3768点,与沪深300现货指数最高3668点相比,价格相差约100点左右。 随着收盘临近,大量正套利资金涌入,直接导致了期望值的迅速下跌和期现价差的迅速缩小。
对此,安信期货分解师林冠男向《每日经济信息》记者表示,目前距离期指割让日只剩下10个交易日,这种形势下非常有利于期现对冲资金的操作,本周if1501合约收盘100点的下跌由期现对冲资金引发,
此外,中投期货分解师张伟向《每日经济信息》记者表示,近期股价指数暴涨暴跌情况在牛市中较为常见,尾盘跳水情况不影响中期牛市行情,但短期内,由于市场内在原因存在一定泡沫,投资者应谨慎应对。
在昨天收盘的最后约20分钟,期指最低下跌至3666点,期间下跌至102点,同期沪深300指数仅下跌30点,期现价差迅速下跌至约70点,套利资金收益可观。
关于持仓的增加,张伟认为,第一,由于昨天是开盘后第一个交易日,总持仓量有望因年末效应疲软而大幅上升。 截至收盘,总持仓量增加近3万手,持仓量增加是资金积极参与的表现。 林冠男表示,从市场短期来看,空头上有仓储增加现象,但市场在经历了几个月的激增后,到了该休息的时候了。 提出多头对平仓退场的展望,空头积极型投资者可以在所有高度进行空。
标题:“套利资金尾盘涌入 期指革新高后回跌百点”
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